Волатильность и риск мастер-класс

Волатильность часто объявляется новым классом активов. Но это весьма далеко от правды. На сегодняшних тесно взаимосвязанных рынках жизненно важно понять, как моделировать, интерпретировать и использовать волатильность не только для защиты активов, но и для получения прибыли от рыночного окружения, которое в противном случае может стать пагубным. Уникальные особенности волатильности делают ее сложным продуктом для непосвященных. Изучение практических примеров в ходе этого мастер-класса поможет вам ориентироваться в полемике вокруг торговли волатильностью и предложит реальное практическое руководство по успешной торговле волатильностью. Узнайте о том, как можно воспользоваться отличительными особенностями российского рынка (например, постоянно меняющимися и датированными задним числом дивидендами), и о других аспектах неликвидного рынка. Основное внимание будет уделено:

• Динамике волатильности по несимметричности и сроку
  
• Влияние уровней волатильности на стратегии
  
• Волатильность волатильности
  
• Влияние ликвидности на внедрение стратегий и хеджирование позиций
  
• Принципы управления рисками

Питер Ван Клиф, Партнер, LAKEVIEWCAPITAL MARKET SERVICES

Прежде чем занять должность в Lakeview, Питер управлял крупными инвестиционными портфелями в виде хеджевых фондов, а также множеством торговых подразделений, включая, среди прочих, Cooper Neff, Salomon Brothers, HypoVereinsbank и Credit Lyonnais. Он обладает более чем десятилетним опытом развития и управления сложными автоматическими торговыми операциями.